Es uno de los edificios más espectaculares de esta espectacular ciudad. En pleno centro histórico esta construcción que data del siglo XVI, tiene su origen en el siglo XIII bajo la conquista de Fernando III. Las distintas remodelaciones han configurado su aspecto actual. Hoy sede de una importante entidad financiera, acoge en su interior un bellísimo patio y una importante colección de obras de arte de diferentes periodos. En sus aledaños se situaba la cárcel real donde estuvo preso Miguel de Cervantes.